金融计量学【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

金融计量学PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 导论1

第一节 金融计量学含义及其建模步骤1

第二节 常用金融计量软件介绍4

第三节 统计学与概率相关知识18

第二章 回归模型及其应用32

第一节 一元线性回归模型及其应用32

第二节 多元线性回归模型及其应用41

第三节 线性回归模型的检验48

第四节 虚拟变量引入与模型稳定性检验62

第三章 非典型回归模型及其应用70

第一节 普通最小二乘假设的违背70

第二节 广义矩模型84

第三节 面板数据模型90

第四节 离散因变量模型98

第四章 一元时间序列分析107

第一节 时间序列的相关概念107

第二节 随机时间序列分析模型110

第三节 单整自回归移动平均模型124

第四节 平稳性与单位根检验131

第五章 多元时间序列分析142

第一节 协整检验142

第二节 误差修正模型157

第三节 向量自回归模型161

第四节 格兰杰因果检验170

第六章 波动率模型及其应用177

第一节 ARCH过程177

第二节 GARCH类模型的检验与估计186

第三节 GRACH类模型的扩展191

第四节 随机波动模型及其应用199

第七章 资本资产定价模型实证研究206

第一节 传统CAPM检验方法与实证分析206

第二节 三因素资产定价模型及其实证检验224

第八章 市场有效性与事件研究法235

第一节 有效市场假说及其基本形态235

第二节 市场有效性检验方法及其中国股市实证239

第三节 事件研究法及其应用253

第九章 利率期限结构模型与实证262

第一节 债券收益率曲线与期限结构262

第二节 传统利率期限结构理论与实证267

第三节 收益率曲线的拟合及应用274

第四节 利率动态模型及其估计286

第十章 期权定价理论与实证295

第一节 二叉树期权定价模型及其应用295

第二节 Black-Scholes期权定价模型在期权定价中的应用300

第三节 Monte Carlo模拟在期权定价中的应用318

第十一章 金融市场风险管理322

第一节 系统风险与非系统风险322

第二节 VaR在风险管理中的应用325

第三节 衍生工具在市场风险对冲中的应用335

附录：统计分布表340

参考文献347